リスク管理

リスク管理基本方針

当社では、「MS&ADインシュアランスグループリスク管理基本方針」を定め、グループ内で共有された基本的な考え方のもとでリスク管理を実行しています。

「MS&ADインシュアランスグループリスク管理基本方針」には、リスク管理の基本プロセスと体制、保険グループとして認識すべきリスクの定義や管理の考え方などについて定めています。

グループ国内保険会社では、この基本方針に沿って各社の実態に合わせた「リスク管理方針」を制定し、主体的にリスク管理を行っています。

リスク管理体制

グループ国内保険会社は、各社それぞれのリスク管理を実行します。当社は、グループ全体のリスクおよび各社のリスク管理の状況をモニタリングし、グループ全体の統合リスク管理を実施しています。

リスク管理にあたっては、当社リスク管理部が、グループ国内保険会社からリスクおよびリスク管理の状況に関する報告を定期的に受け取り、報告内容を分析した後、重要事項についてはリスク・コンプライアンス委員会の協議を踏まえて取締役会に報告を行う体制としています。

統合リスク管理

当社では、グループ国内保険会社からのリスクおよびリスク管理の状況報告に基づき、リスク計量化による定量的アプローチとリスクを質的に評価する定性的アプローチを行い、計量化が困難なリスクを含め当社が直面するさまざまなリスクを管理しています。

・定量的アプローチ
保険引受リスク、資産運用リスクおよびオペレーショナルリスクの各リスク量を確率論的手法（VaR）（注）により計量化の上、保有リスクの水準がグループの体力（資本）に見合ったものになっているかを定期的に確認しています。
また、グループ国内保険会社の保有リスクが、各社ごとに設定したリスクリミットを超えていないかをモニタリングし、各社におけるリスクの動向を注視しています。
なお、リスクと資本の状況の確認においては、経営計画（収支計画）に基づく確認や、大規模な自然災害や金融市場の混乱など例外的ではあるが蓋然性のある事象が発生した場合の影響の確認（ストレス・テスト）などについても行っています。
（注）VaR:バリュー・アット・リスク=一定の確率の下で被る可能性のある予想最大損失額
・定性的アプローチ
保険引受リスク、資産運用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスクについてグループ国内保険会社のリスクの管理状況や管理体制の整備状況を確認し、評価を行っています。
また、グループ内におけるリスクの伝播、偏在、集中によりグループ全体の健全性に影響を与えることのないように、投融資額の集積状況の管理やグループ会社間における取引状況などをモニタリングしています。

保険事業のリスク

保険事業にかかるリスクにはさまざまなものがあります。

保険金や給付金のお支払いといった事業の中心的な役割に関連して発生する保険引受リスクおよび資産運用リスクは、単に抑制すべきものではなく、自己資本との関係や収益とのバランスをとりながら管理すべきものであり、また、流動性リスクは、現在および将来にわたっての資金需要との関係で管理すべきものです。一方、事務の誤りやシステム障害などに起因するオペレーショナルリスクは、業務の適切性を確保することにより、その発生や損失をできるだけ抑制することが望ましいリスクです。

MS&ADインシュアランスグループでは、これらのリスクに的確に対応し、グループの経営ビジョンの実現に向け、リスク管理をグループ経営の最重要課題と位置付け、取り組みを行っています。

保険引受リスク	保険事故の発生率や事故・災害の規模が予測を超えて変動することにより保険収支が悪化するリスク。
資産運用リスク	金利、株価、為替、不動産価格・賃貸料などの変動や投融資先の財務状況などの悪化によって、保有する資産（オフバランス資産を含む）の価値や収入が減少するリスク。また、負債特性（保険金の支払い）に応じた資産を確保できないことによるリスクも含まれています。
流動性リスク	巨大災害などによる資金流出により資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）。市場の混乱などにより市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）
オペレーショナルリスク	業務プロセス、役職員等の活動やシステムが不適切であること、または災害などの外生的な事象により損失を被るリスク。

危機管理体制

リスクが発現し、グループ内にその影響が波及することが予想される場合に備えて、グループ各社は、危機発生時の対応策を定めた危機管理マニュアルや事業継続計画を策定し、訓練の実施による実効性の確保に努めています。

当社では、定期的にグループ危機管理担当会議を開催し、グループ各社におけるこれらの整備・推進状況を確認し、またグループ国内保険会社の事業継続態勢・事業継続計画については毎年「評価」を実施しその実効性を確認しています。

グループ各社の危機管理体制	グループ各社は、危機管理に関する運営体制、危機管理マニュアルを整備し、危機発生時に適時・適切な対応を実施しています。また、適時開示の対象となるような経済的損失が発生しグループに重大な影響を及ぼす可能性のある事態等のグループ危機事案については当社への報告を義務付けており、当社はグループ危機対策本部を設置し、当該グループ会社と協議の上、グループ危機事案に対する解決方針を策定しています。
グループ国内保険会社の事業継続態勢・事業継続計画	グループ国内保険会社については、事業継続態勢(方針の策定・運営規則規程類の整備・運営体制の確立等)の整備を完了し、首都直下地震と新型インフルエンザに対する事業継続計画を策定しています。今後も継続して、各社の運営体制でのPDCAサイクル並びにグループ危機管理担当会議・グループ共通での訓練の実施等を通じ、継続的に見直しを実施していきます。また、当社とインターリスク総研社の共同でグループ国内保険会社の事業継続態勢・事業継続計画の「評価」を毎年1回実施しており、「評価」を通じ、その実効性を確認し、必要な見直しを実施しています。
グループ危機管理担当会議	グループ各社の危機管理統括部を対象に、危機管理体制と事業継続計画を定例議題として四半期に1回開催しています。本会議の定期的な運営を通じ、グループ各社の運営体制でのPDCAサイクルによる不断の見直し状況を確認し、またグループ各社で情報を共有することにより、適時・適切な対応と態勢整備を推進しています。

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